Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Pada Model Regresi Menggunakan Eviews – Ada dua metode uji yang paling umum digunakan dalam menguji terpenuhi asumsi autokorelasi residual yaitu Uji Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Uji DW mempunyai sedikit kelemahan yaitu adanya area ragu-ragu (tanpa kesimpulan) ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, bila uji DW ini tidak menghasilkan simpulan maka kita bisa menggunakan Uji Breusch-Godfrey.
Uji Breusch-Godfrey disebut juga dengan Uji Lagrange-Multiplier (LM-test). Hampir semua aplikasi statistik juga sudah menyediakan uji BG atau LM ini, tak terkecuali Eviews. Namun sebelum itu sebaiknya kita tentukan dulu hipotesis statistik dan kriteria ujinya, yaitu sebagai berikut:
Hipotesis
Ho : ada autokorelasi residual
Ha : tidak ada autokorelasi residual
Kriteria uji
Tidak menolak Ho bila nilai probabilitas ≤ α (0,05)
Menolak Ho bila nilai probabilitas ≥ α (0,05)
Untuk melakukan uji BG ini menggunakan Eviews langkahnya sangat mudah. Berikut tahapan pengujian asumsi autokorelasi menggunakan uji BG menggunakan gretl :
- Buka output regresi Anda di Eviews
- Kemudian pilih menu “View”
- Arahkan ponter mouse ke “Residual Diagnostics” lalu pilih “Serial Correlation LM Tests..”.
- Pilih sampai lag ke berapa yang ingin Anda tes. Pada umumnya cukup pada lag ke-2, kemudian klik “OK”
- Hasil uji autokorelasi Breusch-Godfrey di Eviews adalah sebagai berikut
- Pada output uji tersebut dihasilkan angka probabilitas uji BG sebesar 0,8655
Berdasarkan dari kriteria uji hipotesis di atas diketahui bahwa nilai probabilitas 0,8655 yang lebih besar dari 0,05 (α), sehingga disimpulkan untuk menolak Ho. Dengan demikian sebagai konsekuensinya kita wajib menerima Ha yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam residual.
Demikianlah bahasan kami Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Pada Model Regresi Menggunakan Eviews. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan (maglearning.id).
Pak saya mau bertanya, bagaimana jika di eviews saya tdk ada serial correlation LM? Dan knp fitur tersebut tidak ada ya?
Mohon info eviews versi berapa?
kalau setelah di uji BG sudah tidak terjadi autokorelasi. yang ingin saya tanyakan nanti saat uji T dan F yg dipakai itu estimasi awal atau yang sudah diperbaiki menggunakan uji BG ini ya? soalnya nilai profitabilitas di variabel bebasnya ikut berubah saat di uji BG.
Mohon bantuuannya pak.
Trtimakasih
Kalau untuk estimasi atau forecast ikut yang sudah dimodifikasi, namun intepretasi nya disesuaikan sesuai dengan modifikasi yang dilakukan. Tapi kalau hanya untuk uji korelasional atau hanya lihat pengaruh tidak perlu modifikasi tidak apa2 asal model sudah lolos gof
izin bertanya pak. Mengapa harus dengan lag=2. Apa yg terjadi jika lagnya =1 atau diubah menjadi >2? saya mencoba menjadi lag=1, dan hasilnya jadi berubah pak. Mohon bantuan untuk penjelasannya. Terimakasih