Menguji Homoskedastisitas Residual Menggunakan Uji Koenker-Bassett Di Eviews

Loading...

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas pada residual model regresi dapat dilakukan dengan berbagai tes. Salah satu pelopor uji residual ini adalah uji Breusch-Pagan, yang melakukan regresi auxliliary dengan menjadikan residu kuadrat sebagai variabel independen. Dari regresi auxliliary ini, jumlah kuadrat (SSE) yang dijelaskan dipertahankan, dibagi dua, dan kemudian menjadi statistik uji untuk distribusi chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel independen. Hipotesis nol dari uji chi-squared ini adalah tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastik), dan hipotesis alternatifnya adalah adanya heteroskedastisitas.

Karena tes Breusch-Pagan sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas atau ukuran sampel kecil, maka biasanya uji Koenker-Bassett atau “Generalisasi Breusch-Pagan” digunakan sebagai gantinya. Hipotesis uji ini sama dengan uji Breusch-Pagan. Jadi, uji ini akan sangat bermanfaat bila sampel penelitian kita kecil.

Loading...

Uji Koenker-Bassett ini sudah disediakan oleh Eviews, sehingga kita tidak perlu membuat variabel baru (residual kuadrat) untuk menjalankan uji ini. Namun ada sedikit proses perintah yang sedikit berbeda dengan uji Breusch-Pagan biasa. Berikut langkah-langkah uji heteroskedastisitas model regresi menggunakan Koenker-Bassett di Eviews:

  • Buka output regresi Anda di Eviews, pilih menu “View”
  • Setelah pilihan tes muncul, arahkan mouse Anda ke “Residual Diagnostics” kemudian geser ke kanan dan pilih “Heteroskedasticity Test..”
  • Pilih “Custom Test Wizard..”
  • Pilih “RESID^2” kemudian klik “Next”.
  • Biarkan pilihan “Include White specification” dengan langsung klik “Next”.
  • Centang pilihan “Include Breusch-Pagan specification” kemudian klik “Next”.
  • Pilih “Add equation regressions” bila belum ada, bila sudah ada langsung klik “Next”.
  • Biarkan pilihan “Include ARCH specification” dengan langsung klik “Next”.
  • Akhiri dengan klik “OK”
  • Output uji Koenker-Bassett adalah sebagai berikut
  • Hasil uji tersebut menunjukkan p-value lebih besar dari α (0,05) yaitu sebesar 0,1894 yang artinya tidak menolak Ho yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas.

Jadi, simpulan hasil uji ini menyatakan model regresi memenuhi asumsi tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada residualnya.

Tinggalkan Balasan