Uji Ramsey RESET – Salah satu asumsi model regresi adalah asumsi linieritas. Tentu saja, karena persamaan regresi ini adalah persamaan linier dimana kita membutuhkan hubungan antara variabel independen dan dependen yang linier. Seperti yang pernah kita bahas di artikel sebelumnya, regresi merupakan metode statistik yang menggunakan hubungan garis lurus (linier) untuk memprediksi variabel terikat melalui variabel bebas.
Memeriksa asumsi normalitas cukup penting untuk dilakukan agar model regresi yang kita bangun benar-benar dapat diandalkan. Dalam hal ini model regresi terhindar dari masalah kesalahan spesifikasi model. Kita perlu memastikan bahwa hubungan variabel bebas dan terikatnya merupakan hubungan linier dan bukan parabolik maupun eksponensial, atau bahkan tidak berhubungan sama sekali.
Ada beberapa cara untuk melihat asumsi linieritas ini. Cara yang paling sederhana adalah memeriksa apakah ada data yang outlier karena regresi linier sensitif terhadap efek outlier. Cara ini seharusnya sudah kita lakukan dalam data screening sehingga tidak perlu kita bahas lebih lanjut.
Asumsi linearitas juga bisa kita lihat melalui diagram scatter-plot. Cara ini sangat efektif untuk regresi sederhana. Pada gambar di bawah ini diilustrasikan bentuk hubungan antar dua variabel. Hanya gambar A dan B saja yang menunjukkan hubungan linier. Gambar C, D, dan E menunjukkan hubungan non linier. Sedangkan pada gambar F menunjukkan tidak ada atau hanya sedikit hubungan antara variabel X dan Y.
Lalu bagaimana bila model regresinya adalah regresi berganda?. Tidak usah khawatir, James B. Ramsey pada tahun 1968 sudah mengembangkan metodeu uji statistik yang dikenal dengan Uji Ramsey Regression Equation Specification Error Test (Ramsey RESET). Pengembangan uji ini merupakan bagian dari penyelesaian gelar Ph.D di Universitas Wisconsin.
Uji ini sebenarnya adalah uji spesifikasi umum untuk model regresi linier. Namun lebih khusus merupakan merupakan uji kombinasi non-linear dari nilai yang dihasilkan unntuk membantu menjelaskan variabel respons. Bila model tersebut lolos uji Ramsey RESET ini berarti bahwa sebaiknya menggunakan model polinomial atau bentuk fungsional non-linear lainnya.
Paket aplikasi gretl telah menyediakan uji ini dalam menu “Tests”. Namun sebelum itu perlu untuk menetapkan Ho dan Ha sebagai berikut.
Ho : ada hubungan linier
Ha : tidak ada hubungan linier
Langkah-langkah uji Ramsey RESET ini sangat sederhana:
- Buka output model regresi Anda di gretl, kemudian pilih menu “Tests”
- Setelah muncul pilihan uji, Anda bisa memilih “Ramsey-RESET”
- Ada beberapa pilihan uji spesifikasi yang akan disediakan, Anda bisa memilih “all variants” untuk menampilkan hasil semua uji spsesifikasi yang disediakan, jangan lupa akhiri dengan klik “OK”
- Hasil dari uji Ramsey-RESET adalah sebagai berikut
- Berdasarkan pada output di atas bila mengacu pada hasil uji “squares and cubes” dan “squares only” maka model regresi memenuhi asumsi linieritas
Demikian bahasan kami tentang Uji Linieritas Model Regresi Menggunakan Gretl (Ramsey RESET). Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi (maglearning.id).
Bagaimana jika secara cubes atau squares saja yang nilai p > 0,05, namun bila cubes dan squares nilai p < 0,05, apa kesimpulannya?
Pakai cubes dan squares