Indikasi Multikolinieritas adalah kondisi dimana ada hubungan linier diantara dua atau lebih variabel bebas pada suatu model regresi berganda. Asumsi ini hanya berlaku pada model
Tag: asumsi klasik ekonometrika
Uji Multikolinieritas Model Regresi Menggunakan VIF di Gretl
Uji VIF (variance infation factor) merupakan pengujian yang lebih cermat dalam membuktikan adanya multikolinieritas dalam sebuah model regresi. Pengujian ini akan menghasilkan simpulan yang lebih
Melihat Gejala Heteroskedastisitas Residual Menggunakan Uji Breusch-Pagan Di Gretl
Salah satu pelopor uji residual untuk membuktikan adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi adalah uji Breusch-Pagan. Uji ini dilakukan dengan melakukan regresi auxliliary dengan menjadikan