Melihat Gejala Heteroskedastisitas Residual Menggunakan Uji Koenker-Bassett Di Gretl

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas pada residual model regresi dapat dilakukan dengan berbagai tes. Salah satu pelopor uji residual ini adalah uji Breusch-Pagan, yang melakukan regresi auxliliary dengan menjadikan residu kuadrat sebagai variabel independen. Dari regresi auxliliary ini, jumlah kuadrat (SSE) yang dijelaskan dipertahankan, dibagi dua, dan kemudian menjadi statistik uji untuk distribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel independen. Hipotesis nol dari uji chi-squared ini adalah tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastik), dan hipotesis alternatifnya adalah adanya heteroskedastisitas.

Loading...

Karena tes Breusch-Pagan sensitif terhadap penyimpangan dari normalitas atau ukuran sampel kecil, maka biasanya uji Koenker-Bassett atau “Generalisasi Breusch-Pagan” digunakan sebagai gantinya. Hipotesis uji ini sama dengan uji Breusch-Pagan. Uji ini akan sangat membantu bila sampel kita kecil.

Loading...

Uji Koenker-Bassett ini sudah disediakan oleh gretl, sehingga kita tidak perlu membuat variabel baru (residual kuadrat) untuk menjalankan uji ini. Berikut langkah-langkah uji heteroskedastisitas model regresi menggunakan gretl:

  • Buka output regresi Anda di gretl, pilih menu “Tests”
  • Setelah pilihan tes muncul, arahkan mouse Anda ke “Heteroskedasticity” kemudian geser ke kanan dan pilih “Koenker”
  • Output uji Koenker-Bassett adalah sebagai berikut
  • Hasil uji tersebut menunjukkan p-value lebih besar dari α (0,05) yang artinya tidak menolak Ho yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas.

One comment

Tinggalkan Balasan