Uji Autokorelasi Breusch-Godfrey Pada Model Regresi Menggunakan Eviews

Ada dua metode uji yang paling umum digunakan dalam menguji terpenuhi asumsi autokorelasi residual yaitu Uji Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Uji DW mempunyai sedikit kelemahan yaitu adanya area ragu-ragu (tanpa kesimpulan) ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, bila uji DW ini tidak menghasilkan simpulan maka kita bisa menggunakan Uji Breusch-Godfrey.

Uji Breusch-Godfrey disebut juga dengan Uji Lagrange-Multiplier (LM-test). Hampir semua aplikasi statistik juga sudah menyediakan uji BG atau LM ini, tak terkecuali Eviews. Namun sebelum itu sebaiknya kita tentukan dulu hipotesis dan kriteria ujinya, yaitu sebagai berikut:

Hipotesis

Ho : ada autokorelasi residual

Ha : tidak ada autokorelasi residual

Loading...

Kriteria uji

Tidak menolak Ho bila nilai probabilitas ≤ α (0,05)

Menolak Ho bila nilai probabilitas ≥ α (0,05)

Loading...

Untuk melakukan uji BG ini menggunakan Eviews langkahnya sangat mudah. Berikut tahapan pengujian asumsi autokorelasi menggunakan uji BG menggunakan gretl :

  • Buka output regresi Anda di Eviews
  • Kemudian pilih menu “View”
  • Arahkan ponter mouse ke “Residual Diagnostics” lalu pilih “Serial Correlation LM Tests..”.
  • Pilih sampai lag ke berapa yang ingin Anda tes. Pada umumnya cukup pada lag ke-2, kemudian klik “OK”
  • Hasil uji Breusch-Godfrey di Eviews adalah sebagai berikut
  • Pada output uji tersebut dihasilkan angka probabilitas uji BG sebesar 0,8655

Berdasarkan dari kriteria uji hipotesis di atas diketahui bahwa nilai probabilitas 0,8655 yang lebih besar dari 0,05 (α), sehingga disimpulkan untuk menolak Ho. Dengan demikian sebagai konsekuensinya kita wajib menerima Ha yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam residual.

2 comments

  1. Pak saya mau bertanya, bagaimana jika di eviews saya tdk ada serial correlation LM? Dan knp fitur tersebut tidak ada ya?

Tinggalkan Balasan