Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji White di Eviews

Uji White ini diperkenalkan oleh Halbert White pada tahun 1980. Beliau adalah seorang profesor ilmu ekonomi dari Universitas California. Uji ini sudah sangat umum digunakan oleh para peneliti di seluruh dunia, dan termasuk uji heteroskedastisitas yang paling populer.

Pada dasarnya cara kerja uji ini dilakukan dengan menjadikan residual (dari persamaan regresi yang dikuadratkan) sebagai variabel independen menggantikan variabel Y dalam model asli. Sedangkan yang menjadi variabel independennya adalah variabel independen model asal ditambah variabel interaksi antar variabel (perkalian antar variabel) serta kuadrat setiap variabel.

Bila model regresi adalah sebagai berikut:

Nilai = a + b1 IQ + b2 Motivasi + b3 JamBelajar + e

maka model uji white adalah sebagai berikut:

e2 = a + b1 IQ + b2 Motivasi + b3 JamBelajar + b4 IQ.Motivasi + b5 IQ.JamBelajar + b6 Motivasi.JamBelajar + b7 IQ2 + b8 Motivasi2 + b9 JamBelajar2

Jika melihat model tersebut bila hasil uji white suatu model dinyatakan signifikan, yang artinya model tidak BLUE, masih dimungkinkan penyebabnya bukan masalah heteroskedastis saja, tetapi bisa saja karena kesalahan spesifikasi model, juga bisa karena masalah keduanya (heteroskedastis dan salah spesifikasi). Mengapa demikian? Jawabnya adalah karena adanya variabel interaksi yang dimasukkan.

Jika variabel interaksi dimasukkan dalam model uji white, maka uji ini adalah uji gejala heteroskedastisitas sekaligus uji bias spesifikasi. Uji white di Eviews disediakan kedua uji tersebut, yaitu uji white utuh dan uji white dengan variabel kuadrat saja. Kita bisa dengan sangat mudah melakukan kedua uji ini di Eviews. Langkah-langkahnya sangat sederhana. Kali ini kita akan melakukan uji white (penuh) dan uji white (kuadrat saja).

Sebelum melakukan prosedur uji white menggunakan Eviews sebaiknya kita tentukan dulu hipotesis dan kriteria ujinya.

Loading...

Hipotesis

Ho : σ2 = σ2 (varians adalah sama atau tidak terjadi heteroskedastisitas)

Ha : σ2 ≠ σ2 (varians adalah tidak sama atau terjadi heteroskedastisitas)

Kriteria Uji

Tidak menolak Ho apabila : Probabilitas ≥ α (0,05)

Loading...

Menolak Ho apabila : Probabilitas < α (0,05)

Uji White dengan variabel interaksi

Langkah-langkah uji white di Eviews adalah sebagai berikut:

  • Buka output hasil penghitungan model regresi Anda.
  • Lanjutkan dengan memilih menu “View” di bagian kiri atas tampilan output regresi.
  • Arahkan kursor mouse Anda ke pilihan tes “Residual Diagnostics” kemudian arahkan mouse ke kanan dan pilih “Heteroskedasticity Tests…”.
  • Pilih Test type di kotak pilihan pada “White”, biarkan centang pada “Include White cross terms” untuk melakukan uji White secara lengkap.
  • Hasilnya akan segera muncul seperti gambar berikut
  • Hasil uji white tersebut memperlihatkan nilai p-value sebesar 0,0716 atau lebih besar dari α (0,05). Dengan demikian kita tidak menolak Ho yang menyatakan bahwa varians adalah sama, atau tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji White tanpa variabel interaksi

Langkah-langkah uji white kuadrat saja (tanpa variabel interaksi) langkahnya hampir sama. Hanya saja kita harus menghilangkan tanda centang pada pilihan “Include White cross terms”. Secara lengkap prosesnya saya sampaikan kembali sebagai berikut:

  • Buka output regresi yang telah Anda lakukan.
  • Kemudian gunakan menu “View”.
  • Setelah muncul menu pilihan View, arahkan kursor mouse Anda ke pilihan “Residual Diagnostics” kemudian arahkan mouse untuk memilih “Heteroskedasticity Tests…”.
  • Pilih uji “White” di kotak pilihan berwarna putih dengan mouse Anda. Setelah itu hilangkan tanda centang biru di bagian “Include White cross terms”.
  • Setelah tanda centang hilang, baru kemudian klik tombol “OK”.
  • Hasil luaran tes White tanpa variabel interaksi seperti gambar berikut
  • Hasil uji white (kuadrat saja) memperlihatkan nilai p-value sebesar 0,1316. Nilai ini juga lebih besar dari α (0,05) sehingga kita tidak menolak Ho yang menyatakan bahwa varians adalah sama, atau homoskedastis.

Demikian ulasan singkat saya tentang uji gelaja heteroskedastisitas model regresi menggunakan uji white di aplikasi Eviews. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Tinggalkan Balasan