Ada dua metode uji yang paling umum digunakan dalam menguji terpenuhi asumsi autokorelasi residual yaitu Uji Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Uji DW mempunyai sedikit kelemahan
Tag: STATISTIK
Uji Autokorelasi Durbin-Watson Pada Model Regresi Menggunakan Eviews
Salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi adalah tidak adanya autokorelasi antar residualnya. Autokorelasi ini adalah hubungan residual satu observasi dengan residual observasi yang lain.
Menguji Asumsi Normalitas Model Regresi Berganda di Eviews
Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis statistik induktif adalah data yang digunakan terdistribusi normal. Distribusi normal adalah bagian mendasar dari statistik. Secara matematis,
UJI ASUMSI LINIERITAS PADA MODEL REGRESI MENGGUNAKAN GRETL
Uji linieritas adalah uji yang dilakukan untuk menentukan apakah ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tes linieritas ini diperlukan dalam analisis korelasi
Unit Root Test di Eviews (Augmented Dickey-Fuller Test)
Dickey Fuller Test dikembangkan oleh dua ahli statistik yaitu David Dickey dan Wayne Fuller pada tahun 1979. Tes Dickey-Fuller menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa
REGRESI DATA TIME SERIES (Pengantar dan Stasionaritas Data)
Kali ini kita akan sedikit membahas tentang model regresi linier menggunakan data urut waktu (time series). Bila Anda baru mengetahui data time series dari tulisan
Media Belajar maglearning.id 